Количественные финансы (МСФО (IFRS) 9, IRB, Скоринг)

В условиях ужесточения регуляторной среды и растущей волатильности рынков банки, вследствие финансового кризиса, испытывают острую необходимость во внутренней процедуре проведения расчетов и моделирования рисков, которым они подвержены.

Финансовый кризис 2008 года выявил низкий уровень устойчивости банков и других участников рынка, столкнувшихся с серьезным ухудшением экономической ситуации. В целях преодоления этой неустойчивости к стрессовым условиям была ужесточена нормативная база, а также стандарты бухгалтерского учета.

Оказывая содействие банковским учреждениям в реализации этих требований, мы внедрили проверенный подход, адаптированный к каждому этапу создания системы измерения и управления рисками.

Таким образом, мы предлагаем вам настройку следующих параметров:

Моделирование: консультанты Mazars разрабатывают широкий спектр моделей для финансовых учреждений, которые позволят вам оценивать и контролировать кредитные риски. Модели основаны как на внутренних, так и на внешних данных.

Аналитика и исследования: наша Quant-команда может выполнить все виды анализа в области управления кредитными рисками. Мы используем различные методы анализа риска, начиная с базовых эконометрических методов и заканчивая современными алгоритмами машинного обучения и искусственного интеллекта.

Тренинги: консультанты Mazars проводят тренинги для клиентов по разработке моделей оценки компонентов кредитного риска. Мы готовы предоставить Вам ключевой набор аналитических и практических инструментов для самостоятельной разработки моделей в Excel, MatLab, Python и R.

Соответствие МСФО 9:

Mazars в России обладает глубоким пониманием предмета и опытом реализации проектов по внедрению МСФО 9. Мы занимаемся разработкой индивидуальных методологий и инструментов расчета (как установленных непосредственно на объекте, так и облачных) для:

  • распределения по стадиям обесценения;
  • сегментации портфеля;
  • оценки матриц переходов;
  • TTC (сквозной цикл) и PIT (в момент времени) вероятности дефолта (PD);
  • TTC и PIT убытка в случае дефолта (LGD);
  • моделирования величины кредитных требований, подверженных кредитному риску на момент дефолта.

Хотите узнать больше?